Сравнение CBRE с ^SP500TR

С начала года, CBRE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.05% против 13.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.