PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBRE с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRE с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBRE или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между CBRE и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.47

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.13

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

CBRE:

1.28

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CBRE:

2.05

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

CBRE:

6.13

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

CBRE:

7.55%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

CBRE:

30.72%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

CBRE:

-13.96%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBRE имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции ^SP500TR немного отстают с 12.46%.

CBRE

С начала года

-3.58%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

-6.97%

1 год

40.31%

5 лет

25.49%

10 лет

12.95%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CBRE и ^SP500TR

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и ^SP500TR

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...